Pensionskasse Basel-Stadt -

Pensionskasse Basel-Stadt - Vorsorge verpflichtet

Risiko definiert als Standardabweichung

In der Finanzmarkttheorie versteht man üblicherweise unter Risiko die zu erwartenden Renditeschwankungen einer Anlage, ausgedrückt in der statistischen Messzahl Standardabweichung δ (sigma), genannt Volatilität. Je grösser die einer Anlage zugeordnete Volatilität ist, umso risikoreicher wird die Anlage eingeschätzt. Um Aussagen über Wahrscheinlichkeiten machen zu können, wird angenommen, dass die Renditen normalverteilt sind; dies ist eine modellhafte Annährung an die Wirklichkeit.

 

Approximation durch die Normalverteilung:

 

Die aktuelle Standardabweichung der Anlagen beträgt 4.59%. Die Standardabweichung des Benchmarks liegt bei 4.88%. Die Berechnungen der annualisierten Kennzahlen basieren auf 36 historischen Monatsrenditen.

 

 

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