Pensionskasse Basel-Stadt -

Pensionskasse Basel-Stadt - Vorsorge verpflichtet

Risiko definiert als Standardabweichung

In der Finanzmarkttheorie versteht man üblicherweise unter Risiko die zu erwartenden Renditeschwankungen einer Anlage, ausgedrückt in der statistischen Messzahl Standardabweichung δ (sigma), genannt Volatilität. Je grösser die einer Anlage zugeordnete Volatilität ist, umso risikoreicher wird die Anlage eingeschätzt. Um Aussagen über Wahrscheinlichkeiten machen zu können, wird angenommen, dass die Renditen normalverteilt sind; dies ist eine modellhafte Annährung an die Wirklichkeit.

 

Approximation durch die Normalverteilung:

 

Die aktuelle Standardabweichung der Anlagen beträgt 3.29%. Die Standardabweichung des Benchmarks liegt bei 3.31%. Die Berechnungen der annualisierten Kennzahlen basieren auf 36 historischen Monatsrenditen.

 

 

08. Juli 2019

Aspekte Ausgabe Juli 2019

Die Ausgabe Juli 2019 unserer Hauszeitung Aspekte steht ihnen online zur Verfügung.

12. April 2019

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06. März 2019

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01. Januar 2019

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30. November 2018

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